第三节 压力测试

　　第五十一条 商业银行流动性管理应通过压力测试分析银行承受压力事件的能力，考虑并预防未来可能的流动性危机，以提高在流动性压力情况下履行其支付义务的能力。

　　第五十二条 商业银行实施压力测试的频度应与其规模、风险水平及在市场上的影响相适应，但至少每季度应进行一次常规压力测试。在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试。商业银行压力测试应在并表基础上分币种实施，并应针对流动性转移受限等特殊情况对有关地区分行或子行单独实施压力测试。

　　第五十三条 商业银行应针对单个机构和整个市场设定不同的压力情景。商业银行可结合本身业务特点、复杂程度，针对流动性风险集中的产品、业务和机构设定压力情景。压力情景的假设条件包括但不限于：

　　（一）流动性资产价值的侵蚀。

　　（二）零售存款的大量流失。

　　（三）批发性融资来源的可获得性下降。

　　（四）融资期限缩短和融资成本提高。

　　（五）交易对手要求追加保证金或担保。

　　（六）交易对手的可交易额减少或总交易对手减少。

　　（七）主要交易对手违约或破产。

　　（八）表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗。

　　（九）信用评级下调或声誉风险上升。

　　（十）母行或子行、分行出现流动性危机的影响。

　　（十一）多个市场突然出现流动性枯竭。

　　（十二）外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制。

　　（十三）中央银行融资渠道的变化。

　　（十四）银行支付结算系统突然崩溃。