中国版巴Ⅲ呈现四大特征

　　2011年4月中国银监会颁布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》。随后陆续颁布的《商业银行杠杆率管理办法》及《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，分别针对新监管标准的实施细则给出了详细的诠释。2012年6月份银监会正式出台了《商业银行资本管理办法(试行)》，全面引入了巴Ⅲ确立的资本质量标准及资本监管最新要求，涵盖了最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求等多层次监管要求，促进银行资本充分覆盖银行面临的系统性风险和个体风险。巴曙松告诉记者，中国银行业为实施新资本协议已准备近十年。特别是近几年，银行业监管的理念和手段更是实现了短期内的跨越式发展，很大程度上得益于在立足中国国情基础上的、对国际监管经验的吸收和转化。总体来看，中国版巴Ⅲ有以下特征。

　　首先，巴П和巴Ⅲ统筹推进。中国新的资本监管体系按照“实质重于形式的原则”，统一整合了巴П和巴Ⅲ的核心要素，按照巴П确定了资本覆盖风险的范围和风险加权资产计量方法，参考巴Ⅲ明确监管资本的构成和资产充足率监管要求，使得国内资本监管制度既反映国际标准的新变化，又顺应国内银行业务发展和风险管理能力提升的新趋势。其次，宏观审慎与微观审慎监管并重。在微观审慎监管的工具上，中国新的资本监管体系完全采纳了杠杆率指标，且计算方法也与巴Ⅲ的相关要求基本保持一致。在宏观审慎上，明确地将系统性风险纳入资本监管框架，设定的逆周期资本要求和系统重要性银行附加资本要求，直接体现了宏观审慎监管的核心要义，还适当提高了传染性较强的银行体系内部交易的风险权重。第三，多维度的流动性监管标准和监测指标。除引入流动性覆盖率和净稳定融资比例这两大监管指标外，中国银行监管机构还辅以存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个指标，其中存贷比等指标的有效性引起了不少的争议。同时，还推动银行业金融机构建立多情境、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系。第四，银行加强风险管理与商业模式转型相结合。中国版的新资本监管体系一方面通过调低风险权重，鼓励银行开展面向中小企业、小微企业以及个人客户的金融服务；另一方面，通过增加同业风险权重，规范资产证券化、场外衍生品交易以及非并表金融股权投资等新兴业务，引导银行审慎开展金融创新活动。